Ok, ich denke mal du bist Linux Neuling - aber das ist ja nüscht schlimm ^^
Erst mal währe es interessant zu wissen welche Distribution du verwendest (Suse, Fedora, Debian, Ubuntu etc...).
Die meisten Distibutionen bringen nämlich recht brauchbare Packet-Manager mit, und mit deren hilfe lasst sich ein großteil der Software einfach installieren (sofern in deren Reposition die Software angeboten wird).
Zur Info: *.rpm Packete sind so eine Art Installer wie man sie von Windows kennt. Allerdings benötigt man eine Distibution die auch mit rpm umgehen kann (z.Bsp. Suse). Bei Debian z.Bsp. sind es *.deb Packete.
Dateien mit *.tar.gz sind einfach nur komprimiert - in diesem Fall mit gz.
Jede aktuelle Distri. bringt ein Programm mit, mit dessen diese Dateien enpackt werden können.
Meist liegen so komprimierte Programme allerdings im Sourcecode vor, d.h. sie müssen erst kompiliert werden. Dafür schaust du aber am besten auf den HP's von den jeweiligen Programmen nach.